koulutus

Supertrendin päivänsisäinen kaupankäyntistrategia korkean volatile-raappeille

Intraday Nifty Banknifty Strategy Using Supertrend in MT4 (Hindi) 2017 (Saattaa 2019).

Anonim

Olimme jo keskustelleet tarpeeksi Supertrend Carry -lähetysstrategiasta ja tämä viesti tutkii Supertrendin päivänsisäisen strategian kaupankäynnin mahdollisuutta ja käytännön vaikeuksia.

Tämä Supertrendin päivänsisäinen strategia on innoitettu Prototype AFL -koodistamme - Yksinkertainen EMA Crossover päivänsisäinen kaupankäynnin strategia

Tämä strategia aloittaa Supertrendin kaupankäynnin vasta 9:15 ja 15:00 välisenä aikana ja sulje kaikki avoimet työpaikat klo 15:25. Seuraava koodi määrittelee aikapohjaiset säännöt.

FirstTradeTime = 091500;
LastTradeTime = 150000;
ExitAllPositionsTime = 152500;

Jos olet MCX Futures-kauppias tai käy kauppaa eri markkinoilla, AFL-koodin ajoituksen arvot on mukautettava markkinoiden mukaan. Koska se on päivänsisäinen strategia i yleensä mieluummin kauppaa 5min välttää liian monta whipsaws. Jos yrität 1 min, 2 min tai 3 min kaavioita, saatat saada lisää piipaloja.

Osta ja myy sääntöjä
1) Aloita Osta, jos supertrend kääntyy ostaa tilaan (vihreä nuoli) ja aika on suurempi kuin FirstTradeTime ja pienempi kuin LastTradeTime

2) Sulje osto (ts.) Myydä, jos on myyntisignaali (punainen nuoli) tai jos aika on 3:25 pm (vihreä tähti)

3) Aloita Lyhyt, jos supertrend kääntyy myyntitoimintoon (punainen nuoli) ja aika on suurempi kuin FirstTradeTime ja pienempi kuin LastTradeTime

4) Poistu lyhyt (eli) kansi, jos on ostosignaali (vihreä nuoli) tai jos aika on 3:25 pm (punainen tähti)

5) Ensimmäinen Osta / Lyhytaika näkyy aina ensimmäisen päivän palkissa. Ja jos Supertrend kääntyy myydä / ostotilaan kello 15 jälkeen kaupankäyntikielto asetetaan ensimmäisen päivän palkkiin (signaalia ei näytetä).

Osta = trendi == 1 JA (TimeNum ()> = FirstTradeTime JA TimeNum () = ExitAllPositionsTime;

Osta = ExRem (, lunastuksen);
Myy = ExRem (myydä, ostaa);

Lyhyt = Myy JA (TimeNum ()> = FirstTradeTime JA TimeNum () = ExitAllPositionsTime;

lyhyt = ExRem (lyhyt, kansi);
Kansi = ExRem (kansi, lyhyt);

Ja käytännöllisesti katsoen olen enimmäkseen testannut strategiani kiinteällä osuudella aluksi ilman minkäänlaista rahanhallintaperiaatetta. Esimerkiksi: Nifty futuurit, jotka usein testataan 2: llä nifty i, e 100 osakkeella ja Banknifty: llä testataan 2: lla Banknifty eli 50 osakkeella. Tämä saavutetaan seuraavalla koodilla

SetPositionSize (100, spsShares); // Nifty Futuresille
SetPositionSize (50, spsShares); // BankNifty-futuureille

Ongelmia jatkuvista datatiedoista
Jos käytät jatkuvia tietotulosteita, joissa on NIFTY-I-symboleita, joissa symboli pysyy ennallaan myös tällaisen tapauksen päätyttyä, saat erilaisia ​​tuloksia ja saatat käyttää virheellistä päättymisen jälkeen, jos seuraavassa tulevassa sarjassa on suuri palkkio tai syvä alennus ja ne heijastavat koska kaavioiden aukot ja tällaisten tavaroiden takaisinkytkentä saattavat johtaa harhaanjohtaviin tuloksiin. Tämän ongelman välttämiseksi on aina suositeltavaa käyttää ei-jatkuvia sopimusperusteisia datatiedostoja.

Reaaliaikaiset datanlähettimet, kuten Globaldatafeeds-tuki Sekä ei-jatkuva että jatkuva tietotiedot, kun ne tulevat strategiaan perustuviin kaupankäyntiin, ei-jatkuvia tietotuloksia ovat suositeltavampia, kun sopimuksen päättymishetki päättyy ja sopimukset, jotka eivät ole jatkuvia, sisältävät vain vastaavan sopimuksen vastaavan datan. Esimerkiksi NIFTY14MAYFUT sisältää aina vain Nifty Futuresin toukokuun 2014 sopimuksen, kun symboli päättyy, sinun täytyy siirtyä ensi kuussa sopimukseen lisäämällä uusi tunnus NIFTY14JUNFUT, joka sisältää vain tietoja kesäkuun sopimuksista.

Onko tämä strategia testattu MCX Futuresissa?
Minulla ei ole tarpeeksi backtesting dataa MCX: lle, joten en pysty selkeyttämään MCX: tä.

Lataa Supertrend Intraday-Banknifty 5min - Amibroker AFL-koodi.

Supertrendin päivänsisäisen strategian suorituskyky verrattuna Supertrend Carry Forward -strategiaan
1) Voittopalkkio on päivänsisäinen strategia, joka on hieman suurempi kuin siirrettävä strategia
2) Vaarana päivänsisäisen strategian riski on jonkin verran pienempi, koska yön yli -liikevaihdon riskiä ei ole
3) Tulevaisuuden kannattavuuden osalta Carry Forward tekee paljon paremmin pitkällä aikavälillä, koska päivänsisäinen strategia ei pysty keräämään trendin koko pituutta.

Suositus
Yksi voi kokeilla tätä kaupankäyntijärjestelmää Intraday-kaupankäynnille etenkin erittäin epävakaissa skripteissä (Ex Banknifty). Vakuutukset kertovat kaupankäyntijärjestelmän suorituskyvyn yli 5 minuutin kaavioita (BankNifty Spot maaliskuusta 2009 maaliskuuhun 2014)

Salkun pääoma

Tasoituskäyrä

Tuloslaskelma

Backtest-tulokset Supertrend Intraday- Banknifty 5min

Muista, että tämä on Supertrendin sisäisen strategian ensimmäinen versio. Korosta kaikki ongelmat, joiden koodi on korjattava, tai lisäominaisuuksia on lisättävä. Jos se kannattaa tehdä niin lisää sen vastaavasti. Koodi sopii käytettäväksi 5.5+ versiossa eteenpäin. Jos et ole päivittänyt uudempaa versiota, harkitse päivittämistä, sillä uudella Amibrokerilla on paljon enemmän ominaisuuksia kuin vanhempi.

Huomaa: Hallintapaneeli saattaa antaa väärän tiedon, jos järjestelmässä ei ole signaaleja. Se vahvistetaan seuraavassa tulevassa versiossa.