Koulutus

Ymmärtää klassista teknistä analyysia 200EMA: lla

Syyskuu alkaa ja paikoin 23-24 astetta! (Saattaa 2019).

Anonim

Haluaisin aloittaa sarjan artikkeleita ymmärtääkseni klassisista teknisistä analyysin indikaattoreista. Ensin aloitamme yksinkertaisella 200EMA-kaupankäyntijärjestelmällä, jossa yksi tulee pitkäksi, jos kynttilä sulkeutuu yli 200EMA: n ja kirjoita lyhyt, jos kynttilä sulkeutuu alle 200EMA.

Kuinka ymmärtää 200EMA: n luonnetta?

1) Suunnittele kauppajärjestelmä useilla aikaväleillä, kuten 1 min, 5 min, 7 min, 15 min, 30 min, tunti ja päivittäinen aikataulu
2) Välitysliikkeet eivät sisälly tulokseen. Vain selkeä jälkikäsittely ilman välitys- ja liukuportaita
3) Käytetään Amibrokeria Simple 200EMA -kauppajärjestelmän takaisinkytkentään 4 vuoden takaisinkytkentäkaudella.

Seuraavassa on eri aikajaksoissa saadut backtest-tulokset

Mikä on päätelmä?
1) Kauppajärjestelmän voitto-suhde vaihtelee 15-26% eri aikajaksoista
2) Toistuvat menetykset ovat valtavat alemman aikataulun puitteissa, mikä vaikeuttaa kaupankäyntiä, koska ihmisten tunteet eivät salli enää yli 20 + peräkkäistä liikettä henkisesti.
3) Voitot ovat korkeammat lyhyemmässä ajassa verrattuna korkeampiin aikajaksoihin. Ja 1 min, 5 min ei voinut olla kannattavaa otettuaan huomioon välitysmenot ja liukumäet huomioon.
4) 15 min ja 30 min ovat ihanteellinen aikataulu näiden strategioiden kaupalle, mutta on kuitenkin oltava tietoinen kaupankäyntijärjestelmään liittyvästä riskistä ja millaista voitto-suhdetta hän voi odottaa kaupankäyntijärjestelmästä.
5) 200EMA-strategia ei ole kannattava Daily-aikataulussa ja voitto-suhde on pienin verrattuna muihin aikajaksoihin.

Onko tämä kaupankäyntijärjestelmä suositeltavaa?
Vaikka tämä kaupankäyntijärjestelmä on kannattava lyhyemmillä aikajaksoilla, kuten 15 min, 30 min, kun vähennetään välitysmenettelyä, ei kuitenkaan ole suositeltavaa käydä kauppaa tällaisen järjestelmän vuoksi, koska liiallinen kaupankäyntijärjestelmän peräkkäisiä häviöitä. Ja tällaiseen kauppajärjestelmään liittyvä riski on valtava.